PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с VCSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-6.02%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 5.92% против 17.63% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

VCSTX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.02%
1 год
29.48%
3 года*
25.14%
5 лет*
9.51%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VGLSXVSSVX с VCNIXVSSVX с VCIEXVSSVX с VSTIXVSSVX с BSCMXVSSVX с HWSIX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VSSVX и VCSTX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.13

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.70

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.46

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

4.49

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VCSTX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.13

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между VSSVX и VCSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VCSTX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VCSTX в 7.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		7.93%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VCSTX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-89.61%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-17.03%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-44.91%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-44.91%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-13.39%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-47.35%

+31.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.52%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) составляет 6.02%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

9.56%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

17.80%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

27.84%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

26.77%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

25.36%

-3.67%