PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSSVX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSSVX с VCSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VSSVX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSSVX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		-0.22%-12.52%6.53%18.97%-13.61%29.58%1.79%28.53%-20.39%11.27%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VSSVX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VCSLX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.41% соответственно.

VSSVX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.97%
3 года*
2.43%
5 лет*
0.36%
10 лет*
5.92%

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Special Values Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VSSVX:
VSSVX с AVUVVSSVX с VCNIXVSSVX с VGLSXVSSVX с VCIEXVSSVX с VCSTXVSSVX с HWSIXVSSVX с VCBCX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VMSGX

Сравнение комиссий VSSVX и VCSLX

VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VSSVX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSSVX
Ранг доходности на риск VSSVX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSSVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSSVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSSVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSSVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSSVX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSSVX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.08

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.62

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.75

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.49

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSSVX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSSVX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VCSLX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSSVX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.08

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.14

+0.02

Корреляция

Корреляция между VSSVX и VCSLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSSVX и VCSLX

Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VCSLX в 6.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSSVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund		10.07%0.00%4.41%13.57%7.01%2.83%9.91%13.88%1.57%7.00%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VSSVX и VCSLX

Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSVXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.85%

-67.69%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.89%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-31.83%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-41.78%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.87%

-8.09%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-18.47%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

3.75%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VSSVX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) составляет 6.02%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSVXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.60%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

14.56%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

23.29%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.75%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

23.55%

-1.86%