Сравнение VSSVX с VCFVX
VSSVX (VALIC Company I Small Cap Special Values Fund) and VCFVX (VALIC Company I International Value) are both mutual funds - VSSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC, while VCFVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VSSVX returned 6.67%/yr vs 7.64%/yr for VCFVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSSVX charges 0.87%/yr vs 0.74%/yr for VCFVX.
Доходность
Сравнение доходности VSSVX и VCFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSSVX показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у VCFVX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции VSSVX уступали акциям VCFVX по среднегодовой доходности: 6.67% против 7.64% соответственно.
VSSVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 6.67%
VCFVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам VSSVX и VCFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 15.64% | -12.52% | 6.53% | 18.97% | -13.61% | 29.58% | 1.79% | 28.53% | -20.39% | 11.27% |
VCFVX VALIC Company I International Value | 10.42% | 26.65% | 8.44% | 14.26% | -10.88% | 7.05% | 5.04% | 16.37% | -17.81% | 17.01% |
Correlation
The correlation between VSSVX and VCFVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г. | 0.70 |
The correlation between VSSVX and VCFVX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSSVX vs. VCFVX — Ранг доходности на риск
VSSVX
VCFVX
Сравнение VSSVX c VCFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и VALIC Company I International Value (VCFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSSVX | VCFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.39 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 7.98 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSSVX и VCFVX
Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, примерно равная максимальной просадке VCFVX в -67.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и VCFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSSVX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -67.44% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.50% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.14% | -19.59% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -27.94% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -44.63% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -1.84% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -23.99% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.44% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSSVX и VCFVX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с VALIC Company I International Value (VCFVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSSVX | VCFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.28% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.72% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 13.90% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 15.72% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 16.43% | +5.29% |
Сравнение комиссий VSSVX и VCFVX
VSSVX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VCFVX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSSVX и VCFVX
Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности VCFVX в 8.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCFVX VALIC Company I International Value | 8.08% | 0.00% | 1.66% | 8.36% | 1.90% | 1.59% | 2.37% | 2.77% | 2.31% | 1.74% |
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 8.69% | 0.00% | 4.41% | 13.57% | 7.01% | 2.83% | 9.91% | 13.88% | 1.57% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSSVX and VCFVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSSVX has higher volatility (4.55%) compared to VCFVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, VSSVX dropped -68.85% vs VCFVX's -67.44%.
VCFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSSVX и VCFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор