Сравнение VSSVX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
VSSVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSSVX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSSVX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | -1.92% | -12.52% | 6.53% | 18.97% | -13.61% | 29.58% | 1.79% | 11.43% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSSVX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.
VSSVX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 5.74%
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSSVX и PVCMX
VSSVX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
VSSVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
VSSVX
PVCMX
Сравнение VSSVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSSVX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.92 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.44 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.52 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 4.20 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSSVX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.04 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между VSSVX и PVCMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSSVX и PVCMX
Дивидендная доходность VSSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности PVCMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSSVX VALIC Company I Small Cap Special Values Fund | 10.25% | 0.00% | 4.41% | 13.57% | 7.01% | 2.83% | 9.91% | 13.88% | 1.57% | 7.00% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSSVX и PVCMX
Максимальная просадка VSSVX за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSSVX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSSVX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -7.44% | -61.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -2.81% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -7.44% | -24.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.23% | -1.85% | -19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -1.29% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 1.02% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSSVX и PVCMX
VALIC Company I Small Cap Special Values Fund (VSSVX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VSSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSSVX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 0.95% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 2.94% | +9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 4.75% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 5.20% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 6.37% | +15.32% |