PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 8.07%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VSS и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.07% против 12.74% соответственно.

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VSS and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.91

The correlation between VSS and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и VT

Секторы
VSS
VT

Промышленность

18.7%
12.0%

Технологии

13.3%
27.8%

Сырьевые материалы

12.1%
4.2%

Финансовые услуги

10.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Недвижимость

7.3%
2.4%

Здравоохранение

6.2%
8.1%

Энергетика

4.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
8.3%

Промышленность

VSS
18.7%
VT
12.0%

Технологии

VSS
13.3%
VT
27.8%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
VT
4.2%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
VT
15.9%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
VT
9.5%

Недвижимость

VSS
7.3%
VT
2.4%

Здравоохранение

VSS
6.2%
VT
8.1%

Энергетика

VSS
4.9%
VT
4.3%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
VT
4.8%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
VT
2.7%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
VT
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VSS vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.31

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.20

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.04

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

13.53

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VSS и VT

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-50.27%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.67%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.51%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-26.38%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-34.24%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.88%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-7.02%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.17%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и VT

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.83%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.17%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

12.70%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.05%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.23%

+0.04%

Сравнение комиссий VSS и VT

VSS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и VT

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VSS and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, VT leads with 12.74% vs 8.07% for VSS. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.74% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for VSS.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.59% for VT.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VT is Global Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор