PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с DXIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. VSS is passively managed, while DXIV is actively managed. Over the past year, VSS returned 22.53% vs 25.98% for DXIV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for DXIV.

Доходность

Сравнение доходности VSS и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSS показывает доходность 7.79%, а DXIV немного ниже – 7.60%.

VSS

1 день
-2.68%
1 месяц
-3.04%
С начала года
7.79%
6 месяцев
7.51%
1 год
22.53%
3 года*
16.03%
5 лет*
5.52%
10 лет*
8.46%

DXIV

1 день
-2.70%
1 месяц
-2.87%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.42%
1 год
25.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и DXIV

2026 (YTD)20252024
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.79%29.61%-2.01%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		7.60%39.12%-3.78%

Correlation

The correlation between VSS and DXIV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between VSS and DXIV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и DXIV

Секторы
VSS
DXIV

Промышленность

18.7%
19.1%

Технологии

14.5%
8.1%

Сырьевые материалы

12.2%
13.1%

Финансовые услуги

10.1%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.6%

Недвижимость

7.1%
1.4%

Здравоохранение

6.0%
6.4%

Энергетика

4.4%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.5%

Промышленность

VSS
18.7%
DXIV
19.1%

Технологии

VSS
14.5%
DXIV
8.1%

Сырьевые материалы

VSS
12.2%
DXIV
13.1%

Финансовые услуги

VSS
10.1%
DXIV
17.4%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.1%
DXIV
11.6%

Недвижимость

VSS
7.1%
DXIV
1.4%

Здравоохранение

VSS
6.0%
DXIV
6.4%

Энергетика

VSS
4.4%
DXIV
8.8%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.5%
DXIV
6.1%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
DXIV
2.4%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
DXIV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с DFAWDXIV с AVDE

Доходность на риск

VSS vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSSDXIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.85

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.53

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.41

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

9.38

-2.15

VSS vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSS и DXIV

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DXIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-13.71%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-10.84%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-4.22%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-2.45%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.78%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и DXIV

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.98%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

11.93%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

14.12%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.56%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.56%

+1.61%

Сравнение комиссий VSS и DXIV

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DXIV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и DXIV

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности DXIV в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.36%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.24%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VSS and DXIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (6.54%) compared to DXIV (4.98%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs DXIV's -13.71%.

On 1-year performance, DXIV leads with 25.98% vs 22.53% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 25.98% return vs 22.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

VSS has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.36% for DXIV.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.30% for DXIV.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и DXIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор