PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSS с DXIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).

VSS и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VSS и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSS и DXIV

2026 (YTD)20252024
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.72%29.61%-3.04%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 4.02%.

VSS

1 день
3.06%
1 месяц
-8.91%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.71%
1 год
30.55%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.63%

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV

Сравнение комиссий VSS и DXIV

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DXIV в 0.30%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

VSS vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.04

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.76

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

2.95

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

11.97

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.04

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.53

-1.01

Корреляция

Корреляция между VSS и DXIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и DXIV

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности DXIV в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.33%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSS и DXIV

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и DXIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VSSDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-13.71%

-29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.05%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-7.40%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-2.47%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.73%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и DXIV

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что VSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSSDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.95%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.28%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.63%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.41%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.41%

+1.76%