PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSPMX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPMX с FTHMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSPMX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, VSPMX returned 25.60% vs 27.99% for FTHMX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSPMX charges 0.08%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности VSPMX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSPMX показывает доходность 14.18%, а FTHMX немного выше – 14.83%.

VSPMX

1 день
0.87%
1 месяц
3.95%
С начала года
14.18%
6 месяцев
14.43%
1 год
25.60%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.22%

FTHMX

1 день
0.59%
1 месяц
2.44%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPMX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		14.18%7.11%12.83%14.21%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.83%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between VSPMX and FTHMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.94

The correlation between VSPMX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSPMX:
VSPMX с IVOOVSPMX с FSMDXVSPMX с VSMSXVSPMX с VIMAXVSPMX с FMCSXVSPMX с VTSAXVSPMX с VMCIX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с DDDIXFTHMX с BTMFXFTHMX с FMCSXFTHMX с DSMFXFTHMX с FSMDXFTHMX с FZFLX

Доходность на риск

VSPMX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPMX
Ранг доходности на риск VSPMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPMX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSPMXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.35

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.40

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.69

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

16.43

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSPMX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPMX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPMX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSPMXFTHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.31

-0.67

Просадки

Сравнение просадок VSPMX и FTHMX

Максимальная просадка VSPMX за все время составила -42.04%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPMX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPMXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.04%

-20.45%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-6.33%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.04%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.80%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPMX и FTHMX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPMXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.45%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.36%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

12.65%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

15.43%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

15.43%

+5.59%

Сравнение комиссий VSPMX и FTHMX

VSPMX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPMX и FTHMX

Дивидендная доходность VSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSPMX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares		1.22%1.07%1.32%1.26%1.59%1.15%1.24%1.49%1.64%1.27%1.54%1.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VSPMX and FTHMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSPMX has higher volatility (4.44%) compared to FTHMX (3.45%). In terms of maximum drawdown, VSPMX dropped -42.04% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPMX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор