- CUSIP
- 14064D493
- Эмитент
- FullerThaler
- Дата выпуска
- 2 окт. 2023 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции FTHMX — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) показал доход в 14.83% с начала года и 27.99% за последние 12 месяцев.
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTHMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FTHMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.44% | 3.54% | -3.32% | 7.14% | 1.04% | 0.50% | 14.83% | ||||||
| 2025 | 3.76% | -4.05% | -3.86% | -0.59% | 5.26% | 4.16% | 2.69% | 1.87% | 1.69% | -0.87% | 2.44% | 0.18% | 12.89% |
| 2024 | 0.04% | 5.47% | 5.61% | -6.08% | 2.02% | -1.13% | 5.48% | 0.60% | 2.48% | -1.72% | 7.44% | -7.22% | 12.48% |
| 2023 | -3.25% | 8.42% | 6.39% | 11.60% |
Метрики бенчмарка
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 0.21%, beta of 0.85, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2023.
- This fund participated in 110.10% of S&P 500 Index downside but only 91.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.21%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 91.45%
- Участие в снижении
- 110.10%
Комиссия
Комиссия FTHMX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTHMX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTHMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 2.93 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 13.52 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.29% | 0.33% | 0.28% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 20.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.45%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 3mo 16d | 7mo 28dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.97%окт. 2023 г. | 15d | 18d | 1mo 3dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.93%авг. 2024 г. | 4mo 8d | 16d | 4mo 24dапр. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.33%март 2026 г. | 25d | 25d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.22%нояб. 2025 г. | 2mo 9d | 6d | 2mo 15dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| FTHMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -56.78% | +36.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -9.10% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -10.72% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.97% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTHMX
Добавьте FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTHMX