Сравнение FTHMX с ERASX
FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHMX returned 24.49% vs -3.40% for ERASX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FTHMX charges 0.83%/yr vs 0.81%/yr for ERASX.
Доходность
Сравнение доходности FTHMX и ERASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHMX показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у ERASX с доходностью 1.42%.
FTHMX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERASX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам FTHMX и ERASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 15.22% | 12.89% | 12.48% | 11.60% |
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 1.42% | -5.59% | 17.74% | 10.96% |
Correlation
The correlation between FTHMX and ERASX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between FTHMX and ERASX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHMX vs. ERASX — Ранг доходности на риск
FTHMX
ERASX
Сравнение FTHMX c ERASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHMX | ERASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.20 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | -0.37 | +14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHMX и ERASX
Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки ERASX в -39.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и ERASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHMX | ERASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -39.94% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -14.63% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -9.76% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -5.13% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 8.03% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHMX и ERASX
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) составляет 3.01%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHMX | ERASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.39% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 11.55% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 15.68% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.09% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 18.89% | -3.57% |
Сравнение комиссий FTHMX и ERASX
FTHMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ERASX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHMX и ERASX
Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ERASX в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.35% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 0.28% | 0.33% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHMX and ERASX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERASX has higher volatility (4.39%) compared to FTHMX (3.01%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs ERASX's -39.94%.
FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHMX и ERASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор