Сравнение FTHMX с ERASX
FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and ERASX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FTHMX returned 26.16% vs -6.39% for ERASX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTHMX charges 0.83%/yr vs 0.81%/yr for ERASX.
Доходность
Сравнение доходности FTHMX и ERASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHMX показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у ERASX с доходностью -3.92%.
FTHMX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERASX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение доходности по годам FTHMX и ERASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 15.29% | 12.89% | 12.48% | 11.60% |
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | -3.92% | -5.59% | 17.74% | 10.96% |
Correlation
The correlation between FTHMX and ERASX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between FTHMX and ERASX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHMX vs. ERASX — Ранг доходности на риск
FTHMX
ERASX
Сравнение FTHMX c ERASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHMX | ERASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.35 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.15 | -0.66 | +15.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHMX и ERASX
Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки ERASX в -39.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и ERASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHMX | ERASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -39.94% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -14.63% | +8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -14.51% | +13.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.09% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 7.78% | -5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHMX и ERASX
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) составляет 3.88%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A (ERASX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHMX | ERASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.30% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 11.47% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 15.57% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.08% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 18.96% | -3.54% |
Сравнение комиссий FTHMX и ERASX
FTHMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии ERASX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHMX и ERASX
Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ERASX в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERASX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A | 6.70% | 6.44% | 7.29% | 2.82% | 10.26% | 10.40% | 9.73% | 13.15% | 7.16% | 3.29% | 3.57% | 6.68% |
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 0.28% | 0.33% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHMX and ERASX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERASX has higher volatility (4.30%) compared to FTHMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs ERASX's -39.94%.
FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHMX и ERASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор