Сравнение FTHMX с FSMAX
FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. FTHMX is actively managed, while FSMAX is passively managed. Over the past year, FTHMX returned 26.65% vs 26.00% for FSMAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FTHMX charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности FTHMX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTHMX показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 18.14%.
FTHMX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.72%
FSMAX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 15.30%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTHMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 20.45% | 12.89% | 12.48% | 11.60% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 18.14% | 11.40% | 16.99% | 15.13% |
Correlation
The correlation between FTHMX and FSMAX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between FTHMX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FTHMX
FSMAX
Сравнение FTHMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTHMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.53 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 8.56 | +6.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTHMX и FSMAX
Максимальная просадка FTHMX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHMX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -50.55% | +30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | -10.26% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -12.05% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.03% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHMX и FSMAX
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FTHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.91% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 13.49% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 17.89% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 22.43% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 30.24% | -15.01% |
Сравнение комиссий FTHMX и FSMAX
FTHMX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHMX и FSMAX
Дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FSMAX в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.48% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
FTHMX FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares | 0.27% | 0.33% | 0.28% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTHMX and FSMAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (4.91%) compared to FTHMX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FTHMX dropped -20.45% vs FSMAX's -50.55%.
FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTHMX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор