Сравнение VSPGX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPGX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | -8.12% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -0.05% | 23.40% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.
VSPGX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и VBTLX
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSPGX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VSPGX
VBTLX
Сравнение VSPGX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPGX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.33 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 4.70 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPGX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и VBTLX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и VBTLX
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.56% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и VBTLX
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPGX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -18.81% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -2.73% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -18.14% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -2.86% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -2.67% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.97% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и VBTLX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPGX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 1.55% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 2.59% | +10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 4.36% | +18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 5.98% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 4.97% | +16.46% |