PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSPGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSPGX с SWLGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VSPGX (Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VSPGX returned 13.78%/yr vs 12.84%/yr for SWLGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSPGX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 2.74%.

VSPGX

1 день
-1.67%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
10.27%
С начала года
10.88%
1 год
22.06%
3 года*
24.67%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
3.33%
С начала года
2.74%
1 год
12.26%
3 года*
20.42%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSPGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		10.88%21.91%35.48%30.38%-29.46%31.88%33.34%31.06%-0.05%-1.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		2.74%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between VSPGX and SWLGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between VSPGX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VSPGX:
VSPGX с FXAIXVSPGX с VOOVSPGX с VIGAXVSPGX с FSPGXVSPGX с SCHGVSPGX с VMFGXVSPGX с SPY
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

VSPGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг доходности на риск VSPGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSPGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSPGXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.77

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.15

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.81

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

2.54

+3.90

VSPGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и SWLGX

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSPGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-32.69%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.16%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-23.30%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-32.69%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-5.76%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-7.02%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.11%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и SWLGX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) составляет 5.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSPGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.32%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

13.60%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

16.89%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.74%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

22.68%

-1.31%

Сравнение комиссий VSPGX и SWLGX

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и SWLGX

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности SWLGX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.44%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.48%0.38%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VSPGX and SWLGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWLGX has higher volatility (6.32%) compared to VSPGX (5.55%). In terms of maximum drawdown, VSPGX dropped -32.73% vs SWLGX's -32.69%.

VSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSPGX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор