PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSPGX с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSPGX и RSP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSPGX с RSP

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).

VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPGX или RSP.

Доходность

Сравнение доходности VSPGX и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSPGX:

0.70

RSP:

0.43

Коэф-т Сортино

VSPGX:

1.09

RSP:

0.58

Коэф-т Омега

VSPGX:

1.15

RSP:

1.08

Коэф-т Кальмара

VSPGX:

0.77

RSP:

0.31

Коэф-т Мартина

VSPGX:

2.57

RSP:

1.14

Индекс Язвы

VSPGX:

6.63%

RSP:

4.91%

Дневная вол-ть

VSPGX:

25.26%

RSP:

17.50%

Макс. просадка

VSPGX:

-32.73%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

VSPGX:

-4.83%

RSP:

-6.31%

Доходность по периодам

С начала года, VSPGX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции VSPGX превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.69% соответственно.

VSPGX

С начала года

0.07%

1 месяц

7.69%

6 месяцев

2.00%

1 год

16.46%

3 года

19.09%

5 лет

16.64%

10 лет

14.73%

RSP

С начала года

-0.04%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-6.10%

1 год

6.78%

3 года

8.87%

5 лет

14.47%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

Сравнение комиссий VSPGX и RSP

VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSPGX и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSPGX c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSPGX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSPGX и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSPGX и RSP

Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RSP в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.57%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF		1.61%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VSPGX и RSP

Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и RSP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSPGX и RSP

Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...