Сравнение VSPGX с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Equal Weight Index. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSPGX или RSP.
Основные характеристики
| VSPGX | RSP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.20% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 46.48% | 34.45% |
| Дох-ть за 3 года | 8.15% | 6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.14% | 12.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.31% | 10.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.98 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 2.66 |
| Коэф-т Мартина | 14.07 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 11.74% |
| Макс. просадка | -32.73% | -59.92% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и RSP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и RSP
С начала года, VSPGX показывает доходность 35.20%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции VSPGX превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 15.31% против 10.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и RSP
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSPGX c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и RSP
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности RSP в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.44% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и RSP
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и RSP
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.