Сравнение VSPGX с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSPGX и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSPGX и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | -8.12% | 21.91% | 35.48% | 30.38% | -29.46% | 31.88% | 33.34% | 31.06% | -0.05% | 23.40% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 30.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSPGX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%.
VSPGX
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSPGX и IGM
VSPGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
VSPGX vs. IGM — Ранг доходности на риск
VSPGX
IGM
Сравнение VSPGX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSPGX | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.80 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.00 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.74 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSPGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VSPGX и IGM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSPGX и IGM
Дивидендная доходность VSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSPGX Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.56% | 0.38% | 0.50% | 1.14% | 0.95% | 0.55% | 0.89% | 0.68% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок VSPGX и IGM
Максимальная просадка VSPGX за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSPGX и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSPGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -65.59% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -16.44% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -40.68% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -11.29% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -15.32% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.89% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSPGX и IGM
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) составляет 7.19%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что VSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSPGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.38% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 16.35% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 26.72% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 25.55% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 24.41% | -2.98% |