Сравнение VSO.AX с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
VSO.AX и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSO.AX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Australian Shares Small Cap Index. Фонд был запущен 23 мая 2011 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSO.AX и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSO.AX и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | -6.66% | 24.14% | 8.91% | 6.32% | -11.74% | 21.77% | 14.75% | 21.67% | -7.43% | 17.67% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | -2.53% | 16.51% | 22.61% | 10.59% | -12.47% | 7.46% | 4.49% | 20.25% | -3.96% | 24.55% |
Разные валюты инструментов
VSO.AX торгуется в AUD, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSO.AX показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью -2.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSO.AX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции SPEM немного отстают с 9.39%.
VSO.AX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.71%
SPEM
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSO.AX и SPEM
VSO.AX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
VSO.AX vs. SPEM — Ранг доходности на риск
VSO.AX
SPEM
Сравнение VSO.AX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSO.AX | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 3.59 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSO.AX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSO.AX и SPEM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSO.AX и SPEM
Дивидендная доходность VSO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | 7.35% | 6.86% | 2.44% | 3.89% | 5.39% | 3.55% | 6.24% | 2.96% | 2.21% | 3.86% | 3.30% | 2.68% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок VSO.AX и SPEM
Максимальная просадка VSO.AX за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPEM в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSO.AX и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSO.AX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -64.41% | +23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -12.35% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -31.94% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -36.06% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -8.25% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -14.87% | +8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.25% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSO.AX и SPEM
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что VSO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSO.AX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.88% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 9.27% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 13.35% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 12.99% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.38% | +1.43% |