Сравнение VSO.AX с SPEM
VSO.AX (Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VSO.AX is a Australia Equities fund tracking the MSCI Australian Shares Small Cap Index, while SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSO.AX returned 7.33%/yr vs 9.22%/yr for SPEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VSO.AX charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности VSO.AX и SPEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VSO.AX торгуется в AUD, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VSO.AX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SPEM с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции VSO.AX уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.22% соответственно.
VSO.AX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.51%
- 6 месяцев
- -9.58%
- С начала года
- -7.50%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.33%
SPEM
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.34%
- С начала года
- 3.50%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам VSO.AX и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | -7.50% | 24.14% | 7.38% | 3.70% | -13.32% | 21.77% | 14.75% | 21.67% | -8.38% | 15.95% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 3.50% | 16.51% | 22.61% | 10.59% | -12.47% | 7.46% | 4.49% | 20.25% | -3.96% | 24.55% |
Correlation
The correlation between VSO.AX and SPEM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSO.AX vs. SPEM — Ранг доходности на риск
VSO.AX
SPEM
Сравнение VSO.AX c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSO.AX | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 3.03 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSO.AX и SPEM
Максимальная просадка VSO.AX за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPEM в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSO.AX и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSO.AX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -46.68% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -11.08% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.81% | -11.08% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -19.13% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -21.64% | -18.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.86% | -5.26% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -11.74% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 3.27% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSO.AX и SPEM
Текущая волатильность для Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) составляет 3.96%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что VSO.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSO.AX | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.52% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 11.64% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 13.31% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.37% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.40% | +1.49% |
Сравнение комиссий VSO.AX и SPEM
VSO.AX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSO.AX и SPEM
Дивидендная доходность VSO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SPEM в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.59% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | 3.13% | 6.86% | 1.12% | 1.48% | 3.25% | 3.55% | 6.24% | 2.96% | 1.09% | 2.57% | 1.50% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
VSO.AX and SPEM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for VSO.AX.
VSO.AX is categorized as Australia Equities, while SPEM is Emerging Markets Equities. VSO.AX tracks MSCI Australian Shares Small Cap Index, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.30% for VSO.AX and 0.07% for SPEM.
Подберите оптимальное распределение для VSO.AX и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор