График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
VSO.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) показал доход в -6.66% с начала года и 17.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSO.AX составила 9.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VSO.AX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 авг. 2011 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | -1.05% | -9.77% | 2.54% | -6.66% | ||||||||
| 2025 | 4.96% | -4.30% | -3.75% | 3.66% | 6.28% | 0.73% | 3.20% | 7.73% | 2.18% | 1.71% | -0.23% | 0.37% | 24.14% |
| 2024 | -0.02% | 1.98% | 4.37% | -2.29% | 0.26% | -1.12% | 4.02% | -0.09% | 4.40% | -1.56% | 2.03% | -3.06% | 8.91% |
| 2023 | 5.44% | -3.81% | -1.91% | 3.35% | -1.75% | 0.29% | 3.51% | -0.76% | -3.84% | -6.19% | 5.59% | 7.24% | 6.32% |
| 2022 | -8.45% | 0.13% | 6.40% | -1.81% | -5.07% | -12.45% | 9.90% | 2.55% | -8.38% | 6.77% | 4.80% | -4.05% | -11.74% |
| 2021 | -1.00% | 1.18% | 2.44% | 4.10% | 0.22% | 3.65% | 1.33% | 3.94% | -1.64% | 1.54% | 0.44% | 3.87% | 21.77% |
Метрики бенчмарка
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF: годовая альфа составляет 4.80%, бета — 0.13, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 24.05.2011.
- Этот ETF участвовал в 89.88% снижения S&P 500 Index, но только в 55.93% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.13 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.80%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 55.93%
- Участие в снижении
- 89.88%
Комиссия
Комиссия VSO.AX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSO.AX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSO.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.40 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.66 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.54 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 1.51 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VSO.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$5.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$5.28 | A$5.37 | A$1.66 | A$2.49 | A$3.39 | A$2.67 | A$4.01 | A$1.78 | A$1.13 | A$2.17 | A$1.65 | A$1.19 |
Дивидендный доход | 7.35% | 6.86% | 2.44% | 3.89% | 5.39% | 3.55% | 6.24% | 2.96% | 2.21% | 3.86% | 3.30% | 2.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$1.30 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.30 | ||||||||
| 2025 | A$1.39 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.98 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$5.37 |
| 2024 | A$0.90 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.76 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.66 |
| 2023 | A$1.55 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.95 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.49 |
| 2022 | A$1.35 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.04 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.39 |
| 2021 | A$0.67 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.99 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF показал максимальную просадку в 40.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF составляет 11.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.6% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 9 окт. 2020 г. | 163 |
| -23.53% | 5 янв. 2022 г. | 117 | 23 июн. 2022 г. | 571 | 24 сент. 2024 г. | 688 |
| -21.67% | 2 июн. 2011 г. | 291 | 25 июл. 2012 г. | 523 | 19 авг. 2014 г. | 814 |
| -17.05% | 28 сент. 2018 г. | 61 | 21 дек. 2018 г. | 82 | 24 апр. 2019 г. | 143 |
| -16.81% | 28 янв. 2026 г. | 39 | 23 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...