PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSO.AX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSO.AX с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

VSO.AX и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSO.AX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Australian Shares Small Cap Index. Фонд был запущен 23 мая 2011 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSO.AX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSO.AX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSO.AX
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF		-6.66%24.14%8.91%6.32%-11.74%21.77%14.75%21.67%-7.43%17.67%
IOO
iShares Global 100 ETF		-6.59%17.80%39.28%27.80%-10.81%33.42%8.19%30.62%3.83%14.15%
Разные валюты инструментов

VSO.AX торгуется в AUD, в то время как IOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSO.AX показывает доходность -6.66%, а IOO немного выше – -6.59%. За последние 10 лет акции VSO.AX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 9.71% против 16.40% соответственно.

VSO.AX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-5.40%
1 год
17.76%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.92%
10 лет*
9.71%

IOO

1 день
1.13%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-2.73%
1 год
16.32%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.83%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с VSO.AX:
VSO.AX с STO.AXVSO.AX с SPEMVSO.AX с VDHG.AX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий VSO.AX и IOO

VSO.AX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
VSO.AX
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF

Доходность на риск

VSO.AX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSO.AX
Ранг доходности на риск VSO.AX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSO.AX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSO.AX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSO.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSO.AX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSO.AX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSO.AX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSO.AXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.36

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

4.08

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSO.AX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSO.AX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSO.AX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSO.AXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.17

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.04

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между VSO.AX и IOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSO.AX и IOO

Дивидендная доходность VSO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSO.AX
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF		7.35%6.86%2.44%3.89%5.39%3.55%6.24%2.96%2.21%3.86%3.30%2.68%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок VSO.AX и IOO

Максимальная просадка VSO.AX за все время составила -40.60%, примерно равная максимальной просадке IOO в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSO.AX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSO.AXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-55.85%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-12.40%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-23.52%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

-31.43%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.55%

-5.98%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-11.34%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.63%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VSO.AX и IOO

Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VSO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSO.AXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

4.85%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

8.76%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

16.68%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.43%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.83%

+0.98%