Сравнение VSO.AX с VDHG.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX).
VSO.AX и VDHG.AX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSO.AX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Australian Shares Small Cap Index. Фонд был запущен 23 мая 2011 г.. VDHG.AX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSO.AX и VDHG.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSO.AX и VDHG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | -6.66% | 24.14% | 8.91% | 6.32% | -11.74% | 21.77% | 14.75% | 21.67% | -7.43% | 4.31% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | -2.79% | 12.88% | 17.84% | 15.49% | -9.55% | 13.42% | 7.74% | 23.67% | -2.22% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VSO.AX показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у VDHG.AX с доходностью -2.79%.
VSO.AX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.71%
VDHG.AX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSO.AX и VDHG.AX
VSO.AX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VDHG.AX в 0.27%.
Доходность на риск
VSO.AX vs. VDHG.AX — Ранг доходности на риск
VSO.AX
VDHG.AX
Сравнение VSO.AX c VDHG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSO.AX | VDHG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.62 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.93 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSO.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VSO.AX и VDHG.AX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSO.AX и VDHG.AX
Дивидендная доходность VSO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VDHG.AX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | 7.35% | 6.86% | 2.44% | 3.89% | 5.39% | 3.55% | 6.24% | 2.96% | 2.21% | 3.86% | 3.30% | 2.68% |
VDHG.AX Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF | 3.47% | 3.94% | 3.15% | 2.68% | 4.94% | 5.52% | 5.09% | 3.87% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSO.AX и VDHG.AX
Максимальная просадка VSO.AX за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки VDHG.AX в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSO.AX и VDHG.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSO.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -28.34% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -7.64% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -17.16% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -4.60% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -3.71% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.01% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSO.AX и VDHG.AX
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard Diversified High Growth INDEX ETF (VDHG.AX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VSO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDHG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSO.AX | VDHG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.45% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 7.82% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 12.61% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 10.78% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 11.88% | +4.93% |