Сравнение VSO.AX с STO.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и Santos Limited (STO.AX).
VSO.AX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Australian Shares Small Cap Index. Фонд был запущен 23 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSO.AX и STO.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSO.AX и STO.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | -6.66% | 24.14% | 8.91% | 6.32% | -11.74% | 21.77% | 14.75% | 21.67% | -7.43% | 17.67% |
STO.AX Santos Limited | 31.94% | -2.86% | -6.38% | 11.89% | 16.79% | 2.91% | -22.19% | 53.04% | 1.26% | 35.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VSO.AX показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у STO.AX с доходностью 31.94%. За последние 10 лет акции VSO.AX уступали акциям STO.AX по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.46% соответственно.
VSO.AX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 9.71%
STO.AX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 31.94%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSO.AX vs. STO.AX — Ранг доходности на риск
VSO.AX
STO.AX
Сравнение VSO.AX c STO.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и Santos Limited (STO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSO.AX | STO.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.69 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 1.89 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSO.AX | STO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSO.AX и STO.AX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSO.AX и STO.AX
Дивидендная доходность VSO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности STO.AX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSO.AX Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF | 7.35% | 6.86% | 2.44% | 3.89% | 5.39% | 3.55% | 6.24% | 2.96% | 2.21% | 3.86% | 3.30% | 2.68% |
STO.AX Santos Limited | 4.37% | 5.93% | 6.88% | 4.71% | 3.18% | 2.22% | 1.67% | 2.14% | 0.87% | 0.00% | 1.24% | 7.10% |
Просадки
Сравнение просадок VSO.AX и STO.AX
Максимальная просадка VSO.AX за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки STO.AX в -81.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSO.AX и STO.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSO.AX | STO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -81.23% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -24.97% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -30.11% | +6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -69.14% | +28.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -18.53% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -24.98% | +18.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 12.69% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSO.AX и STO.AX
Vanguard MSCI Australian Small Companies INDEX ETF (VSO.AX) и Santos Limited (STO.AX) имеют волатильность 8.37% и 7.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSO.AX | STO.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.99% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 19.21% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 33.54% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 27.73% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 36.17% | -19.36% |