Сравнение VSNGX с FDEGX

С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FDEGX с доходностью -3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSNGX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции FDEGX немного отстают с 10.75%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSNGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSNGX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSNGX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VSNGX и FDEGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и FDEGX.

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.