Сравнение VSNGX с ARTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX).
VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. ARTMX управляется Artisan. Фонд был запущен 27 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSNGX и ARTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSNGX и ARTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | -5.90% | 14.92% | 11.78% | 23.99% | -36.82% | 10.12% | 58.62% | 37.97% | -4.30% | 20.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VSNGX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью -5.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSNGX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции ARTMX немного отстают с 10.61%.
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
ARTMX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSNGX и ARTMX
VSNGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.
Доходность на риск
VSNGX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск
VSNGX
ARTMX
Сравнение VSNGX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSNGX | ARTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 3.87 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSNGX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSNGX и ARTMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSNGX и ARTMX
Дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности ARTMX в 20.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
ARTMX Artisan Mid Cap Fund | 20.55% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
Просадки
Сравнение просадок VSNGX и ARTMX
Максимальная просадка VSNGX за все время составила -54.50%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSNGX и ARTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSNGX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -57.80% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.32% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -43.73% | +18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.33% | -43.73% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -13.29% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -12.03% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.57% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSNGX и ARTMX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) составляет 5.20%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что VSNGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSNGX | ARTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.11% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.38% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 21.62% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 24.12% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 22.46% | -2.88% |