Сравнение VSMVX с SHDPX
VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VSMVX charges 0.08%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSMVX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.60%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 39.00%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 10.79%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSMVX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 2.38% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between VSMVX and SHDPX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMVX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
VSMVX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VSMVX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMVX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и SHDPX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | 0.00% | -47.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | 0.00% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | 0.00% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMVX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 0.58% | +17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 0.58% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 0.58% | +23.54% |
Сравнение комиссий VSMVX и SHDPX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и SHDPX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 2.04% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
VSMVX and SHDPX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VSMVX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор