Сравнение SHDPX с NSDVX
SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) and NSDVX (North Star Dividend Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SHDPX charges 2.31%/yr vs 1.37%/yr for NSDVX.
Доходность
Сравнение доходности SHDPX и NSDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSDVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам SHDPX и NSDVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 5.14% |
Correlation
The correlation between SHDPX and NSDVX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHDPX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NSDVX
Сравнение SHDPX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHDPX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHDPX и NSDVX
Максимальная просадка SHDPX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHDPX и NSDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHDPX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -38.64% | +38.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.49% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHDPX и NSDVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHDPX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66% | 14.79% | -14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.66% | 16.04% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.66% | 17.73% | -17.07% |
Сравнение комиссий SHDPX и NSDVX
SHDPX берет комиссию в 2.31%, что несколько больше комиссии NSDVX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHDPX и NSDVX
SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSDVX North Star Dividend Fund | 2.73% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHDPX and NSDVX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHDPX и NSDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор