Сравнение VSMVX с PCFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. PCFIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и PCFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и PCFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 0.23% | 6.78% | 20.88% | 18.04% | -12.46% | -36.92% | 9.77% | 21.53% | -12.19% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у PCFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VSMVX превзошли акции PCFIX по среднегодовой доходности: 9.53% против 3.84% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
PCFIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- 3.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и PCFIX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PCFIX в 0.85%.
Доходность на риск
VSMVX vs. PCFIX — Ранг доходности на риск
VSMVX
PCFIX
Сравнение VSMVX c PCFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | PCFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.75 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.99 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.94 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.24 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и PCFIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и PCFIX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности PCFIX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
PCFIX PIMCO RAE PLUS Small Fund | 2.98% | 2.24% | 6.12% | 2.12% | 13.29% | 96.19% | 18.00% | 2.63% | 12.78% | 9.33% | 0.00% | 26.50% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и PCFIX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки PCFIX в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и PCFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -67.77% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -15.69% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -67.77% | +38.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -67.77% | +20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -44.55% | +38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -21.21% | +13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.94% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и PCFIX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) составляет 5.50%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFIX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VSMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | PCFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.07% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 12.82% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.86% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 33.68% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 30.14% | -5.99% |