Сравнение VSMVX с BOSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX).
VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. BOSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMVX и BOSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMVX и BOSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 8.69% | 9.78% | 4.21% | 18.18% | -4.27% | 48.03% | 0.83% | 13.90% | -17.15% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMVX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у BOSVX с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции VSMVX уступали акциям BOSVX по среднегодовой доходности: 9.53% против 10.82% соответственно.
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
BOSVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMVX и BOSVX
VSMVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BOSVX в 0.60%.
Доходность на риск
VSMVX vs. BOSVX — Ранг доходности на риск
VSMVX
BOSVX
Сравнение VSMVX c BOSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMVX | BOSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.96 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.21 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 8.13 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMVX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSMVX и BOSVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMVX и BOSVX
Дивидендная доходность VSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности BOSVX в 9.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
BOSVX Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | 9.19% | 9.99% | 9.71% | 8.55% | 21.96% | 4.12% | 1.21% | 0.99% | 10.36% | 6.66% | 0.89% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMVX и BOSVX
Максимальная просадка VSMVX за все время составила -47.61%, что меньше максимальной просадки BOSVX в -57.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMVX и BOSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMVX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | -57.14% | +9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -14.60% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -28.71% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.61% | -57.14% | +9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.40% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -8.67% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.97% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMVX и BOSVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) и Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund (BOSVX) имеют волатильность 5.50% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMVX | BOSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.64% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 14.81% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 24.25% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 22.84% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 25.05% | -0.90% |