PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с VSDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с VSDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and VSDA (VictoryShares Dividend Accelerator ETF) are both exchange-traded funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while VSDA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs 6.90%/yr for VSDA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и VSDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у VSDA с доходностью 5.73%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

VSDA

1 день
0.96%
1 месяц
0.26%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.79%
1 год
11.73%
3 года*
10.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и VSDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		5.73%6.67%9.40%8.74%-4.42%21.95%12.72%31.39%-1.40%10.08%

Correlation

The correlation between VSMV and VSDA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between VSMV and VSDA shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMV и VSDA

Секторы
VSMV
VSDA

Технологии

34.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

17.6%
31.5%

Здравоохранение

14.8%
7.6%

Промышленность

8.5%
16.8%

Финансовые услуги

8.1%
21.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
5.1%

Энергетика

4.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
8.0%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Коммунальные услуги

0.0%
2.7%

Технологии

VSMV
34.4%
VSDA
4.7%

Потребительский защитный сектор

VSMV
17.6%
VSDA
31.5%

Здравоохранение

VSMV
14.8%
VSDA
7.6%

Промышленность

VSMV
8.5%
VSDA
16.8%

Финансовые услуги

VSMV
8.1%
VSDA
21.0%

Коммуникационные услуги

VSMV
5.4%
VSDA
0.1%

Потребительский циклический сектор

VSMV
5.0%
VSDA
5.1%

Энергетика

VSMV
4.4%
VSDA
2.5%

Сырьевые материалы

VSMV
1.8%
VSDA
8.0%

Недвижимость

VSMV
0.0%
VSDA
0.0%

Коммунальные услуги

VSMV
0.0%
VSDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

VictoryShares Dividend Accelerator ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с VSDA:
VSDA с SCHDVSDA с DJDVSDA с CDCVSDA с SPHBVSDA с DSTLVSDA с SMHVSDA с DGRO

Доходность на риск

VSMV vs. VSDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VSDA
Ранг доходности на риск VSDA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c VSDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVVSDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.05

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
1.60

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.18

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.25

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

3.19

+15.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. VSDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VSDA равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и VSDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVVSDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.05

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.49

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VSMV и VSDA

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, примерно равная максимальной просадке VSDA в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и VSDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVVSDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-32.12%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-9.44%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-15.54%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-16.14%

-1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.37%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.64%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

3.68%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и VSDA

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.25%, в то время как у VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVVSDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.86%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.15%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

11.27%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

14.04%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

16.59%

-1.55%

Сравнение комиссий VSMV и VSDA

И VSMV, и VSDA имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и VSDA

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VSDA в 2.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VSDA
VictoryShares Dividend Accelerator ETF		2.58%2.65%2.36%1.92%1.83%1.40%1.49%1.36%1.69%1.23%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and VSDA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSDA has higher volatility (2.86%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs VSDA's -32.12%.

On 5-year performance, VSMV leads with 11.41% vs 6.90% for VSDA. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSMV has performed better with a 11.41% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSMV and VSDA have the same expense ratio: 0.35% per year.

VSDA has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.31% for VSMV.

VSMV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VSDA is Large Cap Growth Equities. VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while VSDA tracks Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index.

VSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и VSDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор