Сравнение VSMV с PZRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).
VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMV и PZRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMV и PZRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 13.22% | 8.92% | 10.42% | -4.05% | 6.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%.
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и PZRMX
VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.
Доходность на риск
VSMV vs. PZRMX — Ранг доходности на риск
VSMV
PZRMX
Сравнение VSMV c PZRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMV | PZRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.96 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.61 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.88 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 13.00 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMV | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.66 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSMV и PZRMX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и PZRMX
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PZRMX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и PZRMX
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и PZRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMV | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -19.71% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -4.96% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -14.57% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -2.09% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.64% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.10% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и PZRMX
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMV | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.45% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 4.75% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 6.82% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 8.38% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 7.56% | +7.58% |