PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMV с PZRMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) and PZRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) are both funds - VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index, while PZRMX is a Diversified Portfolio fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, VSMV returned 11.41%/yr vs 7.85%/yr for PZRMX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VSMV charges 0.35%/yr vs 1.18%/yr for PZRMX.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у PZRMX с доходностью 6.97%.

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

PZRMX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.10%
С начала года
6.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.80%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMV и PZRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		6.97%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%6.27%

Correlation

The correlation between VSMV and PZRMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с MGV
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с TRRFXPZRMX с SYFFXPZRMX с PQTSX

Доходность на риск

VSMV vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVPZRMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.96

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
4.06

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

5.18

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

21.11

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRMX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.69

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VSMV и PZRMX

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и PZRMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMVPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-19.71%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-3.35%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-4.96%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-14.57%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.02%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.59%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.82%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и PZRMX

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMVPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.61%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

4.65%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

5.88%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

8.36%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

7.55%

+7.49%

Сравнение комиссий VSMV и PZRMX

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и PZRMX

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PZRMX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.20%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSMV and PZRMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMV has higher volatility (2.25%) compared to PZRMX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VSMV dropped -31.33% vs PZRMX's -19.71%.

PZRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMV и PZRMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор