Сравнение VSMV с PVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).
VSMV и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMV и PVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMV и PVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 2.92% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 12.62% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 2.19% | 24.13% | 19.30% | 18.41% | -2.61% | 11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 2.19%.
VSMV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
PVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMV и PVAL
VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.
Доходность на риск
VSMV vs. PVAL — Ранг доходности на риск
VSMV
PVAL
Сравнение VSMV c PVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMV | PVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.06 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.98 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 8.77 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMV | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VSMV и PVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMV и PVAL
Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности PVAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | 0.98% | 1.00% | 1.34% | 1.33% | 0.59% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMV и PVAL
Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и PVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMV | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -16.64% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -11.94% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.98% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -3.10% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.70% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMV и PVAL
Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.76%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMV | PVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 4.44% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.51% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 16.11% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.38% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 15.38% | -0.24% |