PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSMV с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSMV и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMV и PVAL


2026 (YTD)20252024202320222021
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%12.62%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
2.19%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 2.19%.


VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*

PVAL

1 день
0.37%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.19%
6 месяцев
9.24%
1 год
23.95%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий VSMV и PVAL

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.


Доходность на риск

VSMV vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина

PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSMVPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.06

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.98

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

8.77

+0.94

VSMV vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSMVPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.96

-0.18

Корреляция

Корреляция между VSMV и PVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и PVAL

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности PVAL в 0.98%


TTM202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSMV и PVAL

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и PVAL.


Загрузка...

Показатели просадок


VSMVPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-16.64%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.94%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-4.98%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-3.10%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.70%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и PVAL

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.76%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VSMVPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.44%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

8.51%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

16.11%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

15.38%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

15.38%

-0.24%