PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с PIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMV с PIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX).

VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. PIRMX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMV и PIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMV и PIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		3.67%16.76%12.47%6.50%-5.11%13.86%9.36%10.03%-3.70%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у PIRMX с доходностью 3.67%.

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

PIRMX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.94%
С начала года
3.67%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.82%
3 года*
12.64%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO
Часто сравнивают с PIRMX:
PIRMX с RAAXPIRMX с PIMIXPIRMX с BMARPIRMX с BAMYPIRMX с INCMPIRMX с TIBIXPIRMX с VFINX

Сравнение комиссий VSMV и PIRMX

VSMV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.

PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VSMV vs. PIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PIRMX
Ранг доходности на риск PIRMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIRMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIRMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIRMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIRMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIRMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c PIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVPIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.06

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.71

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.00

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

13.50

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. PIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PIRMX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и PIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVPIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.06

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.67

+0.12

Корреляция

Корреляция между VSMV и PIRMX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и PIRMX

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PIRMX в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%
PIRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional		2.49%2.66%9.91%0.13%14.12%11.21%0.80%2.05%11.41%6.43%0.49%3.13%

Просадки

Сравнение просадок VSMV и PIRMX

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и PIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVPIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-18.51%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-4.96%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-14.31%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.94%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.14%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.10%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и PIRMX

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VSMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVPIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.43%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

4.79%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

6.80%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

8.31%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

7.49%

+7.65%