PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMV с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMV с CSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

VSMV и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSMV и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMV и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		2.92%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%13.34%

Доходность по периодам

С начала года, VSMV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%.

VSMV

1 день
0.28%
1 месяц
-3.52%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.10%
1 год
18.74%
3 года*
15.36%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с SPYVSMV с FVVSMV с LGLVVSMV с MGVVSMV с FDVVVSMV с VOO
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий VSMV и CSB

И VSMV, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.

VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

VSMV vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMV c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMVCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.60

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.97

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.83

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

2.91

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMV vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMV на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMV и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMVCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.60

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.34

Корреляция

Корреляция между VSMV и CSB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMV и CSB

Дивидендная доходность VSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности CSB в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.39%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VSMV и CSB

Максимальная просадка VSMV за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMV и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMVCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-42.07%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-14.18%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-24.49%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.51%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.23%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.03%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMV и CSB

Текущая волатильность для VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) составляет 2.76%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что VSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMVCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.82%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.03%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

19.08%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

18.89%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

21.32%

-6.18%