PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с IPSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMSX с IPSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VSMSX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSMSX returned 11.40%/yr vs 10.86%/yr for IPSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSMSX charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и IPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у IPSIX с доходностью 21.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMSX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции IPSIX немного отстают с 10.86%.

VSMSX

1 день
0.04%
1 месяц
4.58%
С начала года
19.77%
6 месяцев
17.35%
1 год
35.20%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.70%
10 лет*
11.40%

IPSIX

1 день
0.31%
1 месяц
5.08%
С начала года
21.58%
6 месяцев
19.11%
1 год
39.31%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMSX и IPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		19.77%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		21.58%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%

Correlation

The correlation between VSMSX and IPSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.97

The correlation between VSMSX and IPSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с FSSNXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с IJR
Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с PRSVXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSMAX

Доходность на риск

VSMSX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMSXIPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.61

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.71

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

6.04

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

20.08

-5.72

VSMSX vs. IPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPSIX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и IPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и IPSIX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и IPSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMSXIPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-58.01%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-7.63%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-26.60%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-26.60%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-47.92%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.69%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.26%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и IPSIX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) имеют волатильность 4.88% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMSXIPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.06%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

11.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

17.68%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

22.02%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

23.77%

-0.54%

Сравнение комиссий VSMSX и IPSIX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IPSIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и IPSIX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IPSIX в 8.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		8.99%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.16%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VSMSX and IPSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSIX has higher volatility (5.06%) compared to VSMSX (4.88%). In terms of maximum drawdown, VSMSX dropped -44.42% vs IPSIX's -58.01%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMSX и IPSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор