Сравнение IPSIX с PRSVX
IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and PRSVX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.55%/yr vs 10.48%/yr for PRSVX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. IPSIX charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for PRSVX.
Доходность
Сравнение доходности IPSIX и PRSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPSIX показывает доходность 27.22%, что значительно выше, чем у PRSVX с доходностью 22.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPSIX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции PRSVX немного отстают с 10.48%.
IPSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.22%
- 1 год
- 41.43%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.55%
- Всё время*
- 8.56%
PRSVX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 13.50%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 34.56%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.48%
- Всё время*
- 11.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IPSIX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 27.22% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 22.38% | 8.31% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 12.84% |
Correlation
The correlation between IPSIX and PRSVX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1997 г. | 0.95 |
The correlation between IPSIX and PRSVX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
IPSIX
PRSVX
Сравнение IPSIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSIX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 4.07 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.30 | 15.44 | +4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPSIX и PRSVX
Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и PRSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.01% | -55.37% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -8.93% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -24.60% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -28.17% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -40.97% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -7.46% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.36% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSIX и PRSVX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSIX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.72% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.09% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 16.79% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 19.72% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 21.01% | +2.69% |
Сравнение комиссий IPSIX и PRSVX
IPSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSIX и PRSVX
Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности PRSVX в 9.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 8.59% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 9.67% | 11.83% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Часто задаваемые вопросы
IPSIX and PRSVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPSIX has higher volatility (4.04%) compared to PRSVX (3.72%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs PRSVX's -55.37%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPSIX и PRSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор