PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSIX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSIX с VSMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.25%/yr vs 11.37%/yr for VSMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IPSIX charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности IPSIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSIX показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции IPSIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.37% соответственно.

IPSIX

1 день
0.93%
1 месяц
3.42%
С начала года
17.88%
6 месяцев
17.38%
1 год
36.29%
3 года*
16.83%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.25%

VSMAX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.89%
1 год
29.65%
3 года*
17.30%
5 лет*
7.34%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSIX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		17.88%8.46%8.64%18.17%-13.82%28.42%5.25%21.07%-12.34%9.94%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.94%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between IPSIX and VSMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.96

The correlation between IPSIX and VSMAX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IPSIX:
IPSIX с FSCEXIPSIX с DISSXIPSIX с FSCTXIPSIX с STSCXIPSIX с CSMDXIPSIX с VSTCXIPSIX с DFSTX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

IPSIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSIX
Ранг доходности на риск IPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSIXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.94

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.74

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.68

3.51

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

12.97

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSIX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSIXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.94

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IPSIX и VSMAX

Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSIXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-59.68%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.97%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.60%

-25.25%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-28.14%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-41.82%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-9.70%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.43%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSIX и VSMAX

Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 4.33% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSIXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.40%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.72%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.27%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

20.71%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.57%

+2.17%

Сравнение комиссий IPSIX и VSMAX

IPSIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSIX и VSMAX

Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности VSMAX в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio		9.27%5.72%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.18%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

IPSIX and VSMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMAX has higher volatility (4.40%) compared to IPSIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs VSMAX's -59.68%.

IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSIX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор