Сравнение IPSIX с STSCX
IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) and STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, IPSIX returned 10.25%/yr vs 12.20%/yr for STSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IPSIX charges 0.60%/yr vs 0.98%/yr for STSCX.
Доходность
Сравнение доходности IPSIX и STSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IPSIX показывает доходность 17.88%, а STSCX немного выше – 18.04%. За последние 10 лет акции IPSIX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.20% соответственно.
IPSIX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 10.25%
STSCX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 34.96%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам IPSIX и STSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 17.88% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 18.04% | 11.87% | 13.78% | 19.04% | -14.45% | 31.59% | 3.18% | 33.00% | -14.38% | 13.19% |
Correlation
The correlation between IPSIX and STSCX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1997 г. | 0.92 |
The correlation between IPSIX and STSCX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPSIX vs. STSCX — Ранг доходности на риск
IPSIX
STSCX
Сравнение IPSIX c STSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSIX | STSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 4.00 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 14.81 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSIX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IPSIX и STSCX
Максимальная просадка IPSIX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSIX и STSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPSIX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.01% | -54.02% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.33% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -25.48% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.48% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -44.28% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -8.18% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.52% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSIX и STSCX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) имеют волатильность 4.33% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPSIX | STSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.14% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.17% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 15.64% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 20.03% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.13% | +1.61% |
Сравнение комиссий IPSIX и STSCX
IPSIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSIX и STSCX
Дивидендная доходность IPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности STSCX в 17.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 9.27% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
STSCX Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund | 17.18% | 20.28% | 23.71% | 39.14% | 27.85% | 23.34% | 16.67% | 13.04% | 9.11% | 9.20% | 5.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IPSIX and STSCX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPSIX has higher volatility (4.33%) compared to STSCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, IPSIX dropped -58.01% vs STSCX's -54.02%.
IPSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPSIX и STSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор