- ISIN
- US92913T5395
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 19 дек. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPSIX
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) прибавил 20.9% с начала года. Текущая цена акции IPSIX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,500.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) показал доход в 20.87% с начала года и 36.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPSIX составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Voya Index Plus SmallCap Portfolio
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 18.01%
- 1 год
- 36.87%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IPSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IPSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 апр. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.63% | 2.11% | -3.48% | 11.17% | 1.93% | 3.45% | 20.87% | ||||||
| 2025 | 5.01% | -8.82% | -3.99% | -4.01% | 5.58% | 3.63% | 0.49% | 8.28% | 0.63% | -0.44% | 2.45% | 0.61% | 8.46% |
| 2024 | -3.42% | 3.63% | 3.14% | -4.77% | 4.10% | -2.47% | 10.37% | -1.95% | 0.88% | -3.24% | 11.54% | -7.63% | 8.64% |
| 2023 | 9.84% | -1.07% | -5.85% | -2.95% | -1.37% | 9.51% | 5.47% | -3.90% | -4.90% | -6.25% | 8.17% | 12.74% | 18.17% |
| 2022 | -6.52% | 1.33% | 0.31% | -7.14% | 2.33% | -8.90% | 10.31% | -4.23% | -10.06% | 12.71% | 4.76% | -6.60% | -13.82% |
| 2021 | 3.88% | 9.05% | 3.96% | 2.58% | 1.98% | -0.08% | -1.84% | 2.57% | -2.70% | 3.43% | -2.23% | 5.29% | 28.42% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Plus SmallCap Portfolio has an annualized alpha of 1.29%, beta of 1.03, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 1997.
- This fund captured 108.45% of S&P 500 Index gains and 104.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.73, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 108.45%
- Участие в снижении
- 104.53%
Комиссия
Комиссия IPSIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPSIX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.29 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.77 | 10.15 | +8.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Plus SmallCap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.31 | $1.32 | $1.01 | $0.92 | $3.88 | $0.18 | $0.42 | $3.53 | $3.69 | $2.60 | $0.86 | $0.20 |
Дивидендный доход | 9.04% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Plus SmallCap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $0.00 | $2.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Plus SmallCap Portfolio показал максимальную просадку в 58.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Index Plus SmallCap Portfolio составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.01%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -47.92%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 24d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.40%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 1998 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.51%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 4d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.28%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| IPSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.01% | -56.78% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.10% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.60% | -18.90% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.43% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -33.92% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.31% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -10.71% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.05% | +0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPSIX
Добавьте Voya Index Plus SmallCap Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPSIX