PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T5395

Эмитент

Voya

Дата выпуска

19 дек. 1997 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IPSIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Plus SmallCap Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) показал доход в -12.60% с начала года и -7.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPSIX составила -0.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IPSIX

С начала года

-12.60%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-7.23%

3 года

-0.11%

5 лет

5.84%

10 лет

-0.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-4.56%-6.44%-4.01%-0.95%-12.60%
2024-3.42%3.63%3.82%-5.39%0.65%-2.47%10.37%-1.95%0.88%-3.24%11.54%-7.63%5.04%
20239.84%-1.07%-5.85%-2.95%-5.07%9.51%5.47%-3.90%-4.90%-6.25%8.17%12.74%13.73%
2022-6.52%1.33%0.31%-7.14%-14.21%-8.90%10.31%-4.23%-10.06%12.71%4.76%-6.60%-27.74%
20213.88%9.05%3.96%2.58%1.98%-0.08%-1.84%2.57%-2.70%3.44%-2.23%5.29%28.42%
2020-4.59%-10.63%-23.56%12.84%2.84%2.95%4.05%3.53%-4.57%1.76%18.21%7.70%3.72%
201911.35%4.06%-3.94%4.15%-22.97%7.61%0.05%-4.95%4.45%2.47%2.99%3.00%3.75%
20183.85%-4.78%1.66%-0.48%-6.82%0.44%2.74%3.49%-3.25%-10.01%1.09%-12.47%-23.32%
20170.48%1.29%-0.18%0.84%-11.32%2.77%0.60%-3.55%7.45%0.58%2.68%-0.11%0.42%
2016-5.28%1.39%8.20%0.31%-0.95%0.67%4.60%1.90%0.33%-4.42%12.41%3.50%23.59%
2015-2.79%4.94%1.54%-1.94%1.11%1.12%-0.85%-4.88%-4.05%5.44%2.58%-4.77%-3.21%
2014-3.57%4.13%0.32%-2.54%0.04%4.27%-5.35%4.28%-4.92%6.61%0.18%2.74%5.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IPSIX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IPSIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Plus SmallCap Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.26
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Plus SmallCap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.32$1.01$0.92$3.88$0.18$0.42$3.53$3.69$2.60$0.86$0.21$0.14

Дивидендный доход

6.69%4.44%4.20%19.88%0.65%1.98%16.87%18.12%9.69%3.19%0.93%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Plus SmallCap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$3.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$3.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$3.53
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$3.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2014$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Plus SmallCap Portfolio показал максимальную просадку в 65.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.

Текущая просадка Voya Index Plus SmallCap Portfolio составляет 27.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.69%23 февр. 2007 г.5129 мар. 2009 г.105214 мая 2013 г.1564
-57.78%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.4101 нояб. 2021 г.948
-36.97%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.———
-19.24%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.295
-14.85%27 апр. 2017 г.8121 авг. 2017 г.10012 янв. 2018 г.181
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...