График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Index Plus SmallCap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) показал доход в 0.69% с начала года и 18.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPSIX составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Index Plus SmallCap Portfolio
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 8.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IPSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 апр. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.63% | 2.11% | -5.75% | 0.69% | |||||||||
| 2025 | 5.01% | -8.82% | -3.99% | -4.01% | 5.58% | 3.63% | 0.49% | 8.28% | 0.63% | -0.44% | 2.45% | 0.61% | 8.46% |
| 2024 | -3.42% | 3.63% | 3.14% | -4.77% | 4.10% | -2.47% | 10.37% | -1.95% | 0.88% | -3.24% | 11.54% | -7.63% | 8.64% |
| 2023 | 9.84% | -1.07% | -5.85% | -2.95% | -1.37% | 9.51% | 5.47% | -3.90% | -4.90% | -6.25% | 8.17% | 12.74% | 18.17% |
| 2022 | -6.52% | 1.33% | 0.31% | -7.14% | 2.33% | -8.90% | 10.31% | -4.23% | -10.06% | 12.71% | 4.76% | -6.60% | -13.82% |
| 2021 | 3.88% | 9.05% | 3.96% | 2.58% | 1.98% | -0.08% | -1.84% | 2.57% | -2.70% | 3.43% | -2.23% | 5.29% | 28.42% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Plus SmallCap Portfolio: годовая альфа составляет 1.21%, бета — 1.03, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 23.12.1997.
- Этот фонд участвовал в 109.21% роста S&P 500 Index и в 105.40% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.03 и R² 0.73 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 109.21%
- Участие в снижении
- 105.40%
Комиссия
Комиссия IPSIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPSIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.40 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 6.61 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IPSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Plus SmallCap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.32 | $1.01 | $0.92 | $3.88 | $0.18 | $0.42 | $3.53 | $3.69 | $2.60 | $0.86 | $0.20 |
Дивидендный доход | 5.68% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Plus SmallCap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Index Plus SmallCap Portfolio показал максимальную просадку в 58.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Index Plus SmallCap Portfolio составляет 7.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.01% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 937 |
| -47.92% | 30 авг. 2018 г. | 389 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 592 |
| -36.4% | 22 апр. 1998 г. | 119 | 8 окт. 1998 г. | 350 | 29 февр. 2000 г. | 469 |
| -31.51% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 377 |
| -27.28% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...