PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMSX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMSX с FSOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).

VSMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2011 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMSX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMSX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		3.53%6.04%7.20%17.57%-16.19%26.72%11.46%22.73%-8.51%13.39%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.69%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Доходность по периодам

С начала года, VSMSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VSMSX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.92% соответственно.

VSMSX

1 день
2.80%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.03%
1 год
20.27%
3 года*
10.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.88%

FSOPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.19%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.60%
1 год
32.66%
3 года*
17.07%
5 лет*
8.69%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с VSMSX:
VSMSX с VIOOVSMSX с VSPMXVSMSX с VSCIXVSMSX с VOOVSMSX с SPYVSMSX с FSSNXVSMSX с IJR
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSSNXFSOPX с FSMDFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FDSCXFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKX

Сравнение комиссий VSMSX и FSOPX

VSMSX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VSMSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMSX
Ранг доходности на риск VSMSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMSXFSOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.48

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.13

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.35

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

10.03

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMSX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FSOPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMSX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMSXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.48

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между VSMSX и FSOPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMSX и FSOPX

Дивидендная доходность VSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMSX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares		1.35%1.39%1.49%1.47%1.52%1.17%1.10%1.38%1.39%1.11%1.00%1.33%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		4.22%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Просадки

Сравнение просадок VSMSX и FSOPX

Максимальная просадка VSMSX за все время составила -44.42%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMSX и FSOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMSXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.42%

-61.75%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-13.87%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-30.06%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

-39.15%

-5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.29%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-10.45%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.25%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMSX и FSOPX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Index Fund Institutional Shares (VSMSX) составляет 6.29%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что VSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMSXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

8.00%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.55%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

22.47%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.70%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.93%

+1.27%