PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMPX с TTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSMPX с TTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX).

VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VSMPX и TTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSMPX и TTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%

Доходность по периодам

С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у TTRIX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции VSMPX превзошли акции TTRIX по среднегодовой доходности: 13.62% против 10.35% соответственно.

VSMPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.86%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.62%

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX
Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с QQQTTRIX с BRK-B

Сравнение комиссий VSMPX и TTRIX

VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TTRIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSMPX vs. TTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMPX c TTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMPXTTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.67

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.25

6.48

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMPX vs. TTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTRIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMPX и TTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMPXTTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.57

+0.17

Корреляция

Корреляция между VSMPX и TTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMPX и TTRIX

Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TTRIX в 6.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.18%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VSMPX и TTRIX

Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки TTRIX в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и TTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSMPXTTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-32.75%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.75%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.87%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-32.75%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.90%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.85%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.48%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMPX и TTRIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) составляет 5.49%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSMPXTTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.82%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.39%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.77%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

14.83%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.16%

+2.23%