PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTRIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTRIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TTRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.14% соответственно.

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с QQQTTRIX с BRK-BTTRIX с VSMPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий TTRIX и VOO

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

TTRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.55

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.31

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.27

Корреляция

Корреляция между TTRIX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и VOO

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и VOO

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTRIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-33.99%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-11.98%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-24.52%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-33.99%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-5.55%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.72%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.55%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и VOO

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTRIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.34%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.47%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.11%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.82%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.99%

-1.83%