PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTRIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTRIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TTRIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.35% против 18.99% соответственно.

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с BRK-BTTRIX с VSMPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий TTRIX и QQQ

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

TTRIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.07

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.66

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.00

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.32

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между TTRIX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и QQQ

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и QQQ

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TTRIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-82.97%

+50.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-12.62%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-35.12%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-35.12%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-7.86%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-32.99%

+28.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.44%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и QQQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) составляет 5.82%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTRIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.61%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.82%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

22.70%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

22.38%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

22.25%

-6.09%