PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с FFLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTRIX с FFLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX).

TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. FFLDX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и FFLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTRIX и FFLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund		-1.57%21.48%14.18%19.93%-17.32%15.93%16.52%26.02%-7.16%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у FFLDX с доходностью -1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTRIX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции FFLDX немного впереди с 10.84%.

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%

FFLDX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.02%
1 год
19.23%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Fidelity Freedom Index 2055 Fund

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с SPYTTRIX с QQQTTRIX с BRK-BTTRIX с VSMPX
Часто сравнивают с FFLDX:
FFLDX с FDEEXFFLDX с VFFVXFFLDX с FXAIXFFLDX с FDKVXFFLDX с FFLEXFFLDX с FNSDXFFLDX с FFIKX

Сравнение комиссий TTRIX и FFLDX

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FFLDX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund

Доходность на риск

TTRIX vs. FFLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFLDX
Ранг доходности на риск FFLDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLDX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c FFLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXFFLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.29

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.86

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.82

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

8.30

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. FFLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLDX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и FFLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXFFLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между TTRIX и FFLDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и FFLDX

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности FFLDX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%
FFLDX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund		2.03%2.00%2.02%1.96%3.04%1.99%1.91%10.83%2.39%1.97%2.42%2.32%

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и FFLDX

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что больше максимальной просадки FFLDX в -30.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и FFLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTRIXFFLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-30.72%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.82%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-26.18%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-30.72%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-6.56%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.62%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.38%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и FFLDX

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund (FFLDX) имеют волатильность 5.82% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTRIXFFLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.92%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.19%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

15.41%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.35%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.11%

+1.05%