PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRIX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTRIX (TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund) is Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TTRIX returned 11.32%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции TTRIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.93% соответственно.

TTRIX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.78%
1 год
23.65%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.32%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		9.08%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TTRIX and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.65

Over the past year, the correlation between TTRIX and BRK-B has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с QQQTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с VSMPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TTRIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.18

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.15

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.27

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

-0.57

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.18

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и BRK-B

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-53.86%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.42%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-14.95%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-26.58%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-29.57%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-11.33%

+10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-11.07%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.46%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и BRK-B

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) составляет 3.47%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.72%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

10.70%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.85%

14.32%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.11%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.43%

-3.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и BRK-B

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		5.97%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TTRIX and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to TTRIX (3.47%). In terms of maximum drawdown, TTRIX dropped -32.75% vs BRK-B's -53.86%.

TTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор