PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTRIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTRIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		-2.70%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%26.37%-9.93%20.90%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции TTRIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.35% против 12.78% соответственно.

TTRIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-0.16%
1 год
17.42%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.35%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с QQQTTRIX с VSMPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TTRIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.56

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

-0.65

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

-0.68

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

-1.16

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.56

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между TTRIX и BRK-B составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и BRK-B

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		6.70%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и BRK-B

Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

TTRIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-53.86%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-14.95%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-26.58%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-29.57%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-11.36%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-11.07%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

8.72%

-6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и BRK-B

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTRIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.33%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

11.14%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

18.30%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.20%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.45%

-3.29%