Сравнение VSMPX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMPX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMPX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 16.27% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMPX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMPX и TANDX
VSMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
VSMPX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
VSMPX
TANDX
Сравнение VSMPX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMPX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.82 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -1.08 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.69 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | -2.00 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.82 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.00 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.01 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между VSMPX и TANDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMPX и TANDX
Дивидендная доходность VSMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMPX и TANDX
Максимальная просадка VSMPX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMPX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -95.17% | +60.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.14% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -95.17% | +69.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -95.10% | +88.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -18.93% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.50% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMPX и TANDX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VSMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 3.19% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 7.33% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 12.04% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 1,010.25% | -992.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 852.44% | -834.05% |