Сравнение TANDX с AFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX).
TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TANDX и AFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TANDX и AFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | -6.14% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 14.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у AFIFX с доходностью -6.14%.
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
AFIFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TANDX и AFIFX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.
Доходность на риск
TANDX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск
TANDX
AFIFX
Сравнение TANDX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TANDX | AFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 1.15 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.74 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.60 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.33 | 7.16 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TANDX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.15 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.54 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TANDX и AFIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и AFIFX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности AFIFX в 9.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 9.05% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок TANDX и AFIFX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и AFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TANDX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -53.25% | -41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -11.36% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.17% | -25.11% | -70.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -10.67% | -84.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -7.41% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.54% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и AFIFX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.00%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TANDX | AFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.98% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 10.64% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 17.95% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,010.25% | 16.67% | +993.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 852.68% | 17.65% | +835.03% |