PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с AFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с AFIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TANDX (Castle Tandem Fund) and AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.63%/yr vs 14.84%/yr for AFIFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.64%/yr for AFIFX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и AFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -13.18%, что значительно ниже, чем у AFIFX с доходностью 15.10%.

TANDX

1 день
-0.91%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-13.18%
6 месяцев
-13.13%
1 год
-15.71%
3 года*
1.15%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

AFIFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.89%
С начала года
15.10%
6 месяцев
16.10%
1 год
34.46%
3 года*
26.02%
5 лет*
14.84%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и AFIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.18%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		15.10%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%14.68%

Correlation

The correlation between TANDX and AFIFX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between TANDX and AFIFX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

American Funds Fundamental Investors Class F-1

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGXTANDX с VGTSX
Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с SVPFXAFIFX с POGSXAFIFX с FGJEXAFIFX с PAGDXAFIFX с YFSIXAFIFX с DHAMXAFIFX с ABALX

Доходность на риск

TANDX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXAFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
2.58

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.29
3.46

-5.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.46

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.32

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.30

15.36

-17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. AFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа AFIFX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и AFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXAFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

2.58

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.89

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.59

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TANDX и AFIFX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.93%, что больше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и AFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXAFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.93%

-53.25%

-40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-10.67%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.93%

-17.99%

-75.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.93%

-25.11%

-68.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.93%

0.00%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-7.37%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

2.30%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и AFIFX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 2.52%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXAFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.69%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

10.82%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

13.74%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

595.57%

16.79%

+578.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

496.55%

17.73%

+478.82%

Сравнение комиссий TANDX и AFIFX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии AFIFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и AFIFX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности AFIFX в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		7.38%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
TANDX
Castle Tandem Fund		7.11%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and AFIFX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFIFX has higher volatility (3.69%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.93% vs AFIFX's -53.25%.

AFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и AFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор