- ISIN
- US71709W7653
- CUSIP
- 71709W765
- Эмитент
- Castle Investment Management
- Дата выпуска
- 15 мар. 2019 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TANDX
Castle Tandem Fund (TANDX) снизился на 13.7% с начала года. Текущая цена акции TANDX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TANDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,074.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Castle Tandem Fund (TANDX) показал доход в -13.70% с начала года и -16.12% за последние 12 месяцев.
Castle Tandem Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TANDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.72%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TANDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью +1,321.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -91.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.25% | -2.02% | -5.50% | 0.31% | -4.38% | -1.59% | -13.70% | ||||||
| 2025 | 3.75% | 1.80% | -0.50% | -1.22% | 2.97% | -0.26% | -1.38% | 1.11% | -1.70% | -3.17% | 2.61% | -0.16% | 3.67% |
| 2024 | 1.18% | 2.00% | 0.87% | -4.58% | 1.95% | -0.31% | 3.75% | 3.69% | 1.01% | -0.79% | 3.47% | -4.40% | 7.66% |
| 2023 | 2.05% | -2.70% | 2.90% | 1.89% | -3.65% | 3.91% | 2.26% | -2.13% | -4.05% | -2.17% | 6.13% | 4.32% | 8.42% |
| 2022 | -6.57% | -1.31% | 3.68% | -5.91% | -0.03% | -2.72% | 6.08% | -2.61% | -6.90% | 6.55% | 6.61% | -3.60% | -7.87% |
| 2021 | -1.27% | 0.19% | 3.52% | 3.21% | 0.90% | 1.01% | 2.50% | 2.32% | -4.09% | 4.88% | -0.95% | 5.74% | 19.03% |
Метрики бенчмарка
Castle Tandem Fund has an annualized alpha of 423.83%, beta of 1.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 25, 2019.
- This fund participated in 71.62% of S&P 500 Index downside but only 48.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 423.83%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 48.36%
- Участие в снижении
- 71.62%
Комиссия
Комиссия TANDX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TANDX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Castle Tandem Fund (TANDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TANDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.98 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.34 | 13.78 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Castle Tandem Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.17 | $2.17 | $1.34 | $0.73 | $0.48 | $1.64 | $0.10 | $0.10 |
Дивидендный доход | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Castle Tandem Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | $2.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Castle Tandem Fund показал максимальную просадку в 93.96%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Castle Tandem Fund составляет 93.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -93.96%июнь 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -50.05%янв. 2025 г. | 0s | 5d | 5dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -24.33%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.48%июнь 2022 г. | 5mo 19d | 1y 6mo | 2y 11dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.62%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 11d | 1mo 13dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| TANDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.96% | -56.78% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.10% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.96% | -18.90% | -75.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -25.43% | -68.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -0.33% | -93.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -10.72% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.97% | +4.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TANDX
Добавьте Castle Tandem Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TANDX