PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TANDX (Castle Tandem Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TANDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Castle Investment Management, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TANDX returned 1.44%/yr vs 13.87%/yr for VFIAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%.

TANDX

1 день
-0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-13.70%
6 месяцев
-13.65%
1 год
-16.12%
3 года*
0.95%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и VFIAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-13.70%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%17.11%

Correlation

The correlation between TANDX and VFIAX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TANDX and VFIAX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с AFIFXTANDX с VOOTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с BEQGX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

TANDX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.76
2.37

-4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
3.24

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.43

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.16

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.34

14.76

-17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.76, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.76

2.37

-4.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.83

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Просадки

Сравнение просадок TANDX и VFIAX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.96%

-55.20%

-38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-8.90%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.96%

-18.75%

-75.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.96%

-24.53%

-69.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.96%

-0.73%

-93.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.29%

-9.40%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

1.90%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и VFIAX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 2.53%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.92%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

8.99%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

11.88%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

595.57%

16.90%

+578.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

496.41%

18.07%

+478.34%

Сравнение комиссий TANDX и VFIAX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и VFIAX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TANDX
Castle Tandem Fund		7.15%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and VFIAX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (2.92%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.96% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор