Сравнение TANDX с HLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX).
TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. HLEIX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 июл. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TANDX и HLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TANDX и HLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | -7.31% | 17.65% | 24.78% | 26.02% | -18.29% | 28.44% | 18.19% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у HLEIX с доходностью -7.31%.
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
HLEIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -7.31%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TANDX и HLEIX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии HLEIX в 0.38%.
Доходность на риск
TANDX vs. HLEIX — Ранг доходности на риск
TANDX
HLEIX
Сравнение TANDX c HLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TANDX | HLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.81 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.26 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.02 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.33 | 4.93 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TANDX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.81 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TANDX и HLEIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и HLEIX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности HLEIX в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLEIX JPMorgan Equity Index Fund Class I | 0.99% | 1.12% | 1.09% | 1.32% | 1.50% | 2.39% | 1.58% | 2.02% | 2.16% | 2.46% | 11.24% | 20.30% |
Просадки
Сравнение просадок TANDX и HLEIX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки HLEIX в -55.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и HLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TANDX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -55.22% | -39.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.12% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.17% | -24.62% | -70.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -9.14% | -85.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -8.83% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.50% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и HLEIX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.00%, в то время как у JPMorgan Equity Index Fund Class I (HLEIX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TANDX | HLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.33% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 9.13% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 18.16% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,010.25% | 16.85% | +993.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 852.68% | 18.03% | +834.65% |