Сравнение TANDX с MUHLX
TANDX (Castle Tandem Fund) and MUHLX (Muhlenkamp Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.42%/yr vs 10.69%/yr for MUHLX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 1.14%/yr for MUHLX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и MUHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -13.30%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 8.34%.
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
MUHLX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам TANDX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -13.30% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 8.34% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 6.03% |
Correlation
The correlation between TANDX and MUHLX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between TANDX and MUHLX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
TANDX
MUHLX
Сравнение TANDX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.22 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.80 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 6.23 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и MUHLX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и MUHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -62.05% | -31.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -10.23% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -18.63% | -75.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | -18.63% | -75.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.94% | -6.31% | -87.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -10.76% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 2.95% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и MUHLX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.35%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 4.44% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 11.33% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.64% | 14.51% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 14.63% | +581.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 494.64% | 17.07% | +477.57% |
Сравнение комиссий TANDX и MUHLX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и MUHLX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности MUHLX в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.08% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.12% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and MUHLX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUHLX has higher volatility (4.44%) compared to TANDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs MUHLX's -62.05%.
MUHLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и MUHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор