Сравнение VSMIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 10.60% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и SWSBX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
VSMIX
SWSBX
Сравнение VSMIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.60 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.71 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 9.85 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и SWSBX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и SWSBX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и SWSBX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -9.06% | -48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -1.54% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -9.06% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -1.13% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -1.81% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.42% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и SWSBX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.73% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 1.49% | +15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 2.40% | +23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 2.95% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 2.47% | +24.23% |