Сравнение VSMIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 15.92% против 1.91% соответственно.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и DFEQX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
VSMIX
DFEQX
Сравнение VSMIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 4.12 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 6.61 | -4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.55 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.59 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 20.66 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 4.12 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.11 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и DFEQX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и DFEQX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и DFEQX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -8.40% | -49.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -0.76% | -15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -8.40% | -16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -8.40% | -49.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -0.55% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.96% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.17% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и DFEQX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.46% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 0.66% | +16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 0.91% | +24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 2.06% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 1.70% | +25.00% |