Сравнение VSMIX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
VSMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMIX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMIX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 9.86% | 18.01% | 24.82% | 23.14% | 4.58% | 36.67% | 11.14% | 32.32% | -25.45% | 18.47% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMIX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VSMIX превзошли акции DFAIX по среднегодовой доходности: 15.92% против 3.20% соответственно.
VSMIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 17.87%
- 10 лет*
- 15.92%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMIX и DFAIX
VSMIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSMIX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
VSMIX
DFAIX
Сравнение VSMIX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMIX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.49 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 5.81 | -3.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.05 | -0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 8.23 | -6.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 32.03 | -24.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.49 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.26 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.08 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между VSMIX и DFAIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMIX и DFAIX
Дивидендная доходность VSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 7.77% | 8.53% | 7.40% | 4.71% | 9.53% | 15.84% | 0.40% | 2.37% | 26.83% | 15.94% | 1.65% | 10.91% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VSMIX и DFAIX
Максимальная просадка VSMIX за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMIX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.53% | -5.63% | -51.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.58% | -0.47% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -5.46% | -19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.53% | -5.63% | -51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -0.28% | -8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -0.95% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 0.12% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMIX и DFAIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VSMIX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMIX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.49% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 0.75% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 1.07% | +24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 3.18% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 2.56% | +24.14% |